Fed schließt Änderungen an Bank-Stresstests und Kapitalanforderungen ab

Eine endgültige Regel verpflichtet die Fed, jedes Jahr öffentliches Feedback zu den Szenarien ihrer Stresstests und zu allen wesentlichen Änderungen ihrer Modelle einzuholen. Außerdem legt sie die Modelle für den Test 2027 fest. Banken mit großen Handelsbüchern müssen sich jedes Jahr zwei Varianten des globalen Marktschocks stellen; für die Ergebnisse der jeweiligen Bank wird der höhere Verlust herangezogen. [1]

Nach der zweiten Regel verwendet die Fed den Durchschnitt der Ergebnisse einer Bank aus ihren beiden jüngsten jährlichen aufsichtlichen Stresstests, um ihren Kapitalpuffer für Stresssituationen zu berechnen, sofern die Bank in beiden Jahren getestet wurde. Die Durchschnittsbildung beginnt 2028. Die Fed schätzt, dass die Änderungen die jährlichen Schwankungen der Kapitalanforderungen wahrscheinlich etwa halbieren werden, ohne die Anforderungen für die Banken insgesamt wesentlich zu verändern. [1]