El BCE intensificará desde 2027 el escrutinio de los riesgos físicos de los bancos

Los supervisores bancarios del Banco Central Europeo examinarán más de cerca cómo miden y gestionan los bancos los riesgos físicos a partir de 2027, debido a las deficiencias en los datos, la incertidumbre de los modelos y la creciente presión sobre las aseguradoras y las ayudas públicas.

El BCE expuso el cambio en su Boletín de Supervisión de noviembre, que también destacó deficiencias en la aplicación por parte de los bancos de los marcos de apetito de riesgo y una revisión prevista de su metodología de evaluación supervisora. El boletín reúne actualizaciones de supervisión, datos y entrevistas; no se trata de un único anuncio de una nueva política.

El BCE afirma que la metodología revisada entrará en vigor el próximo año y abarcará el riesgo de liquidez a corto plazo, la sostenibilidad de la financiación y los controles de riesgos. La describe como la fase final de una reforma del Proceso de Revisión y Evaluación Supervisora (SREP, por sus siglas en inglés), iniciada en 2021.

El boletín también informa de que un ejercicio de evaluación comparativa del BCE detectó buenas prácticas en el uso de marcos de apetito de riesgo por parte de los bancos, junto con deficiencias en la cobertura de riesgos, la supervisión y la aplicación. Según el boletín, los resultados señalan ámbitos en los que los bancos podrían mejorar la toma de decisiones y la gestión de riesgos.

Por separado, las cifras muestran que la rentabilidad sobre el capital de los bancos significativos alcanzó el 10,7% en el segundo trimestre de 2026, su nivel más alto desde 2015. La ratio de costes sobre ingresos también marcó un récord para ese periodo, con un 53,1%. El BCE atribuye estos resultados al aumento de los ingresos de explotación, impulsado por los ingresos por intereses, comisiones y tarifas, que compensó con creces el aumento de los gastos y del capital.

El boletín señala que más de la mitad de los préstamos de los bancos más pequeños estaban garantizados con bienes inmuebles en el segundo trimestre. La proporción pasó del 47% a mediados de 2020 al 53%; esos préstamos sumaban 1.714.000 millones de euros, de los cuales el 79,5% se concedió a hogares y el 20,5% a sociedades no financieras.