La Fed ultima cambios en las pruebas de resistencia bancaria y los requisitos de capital

Una de las normas definitivas obligará a la Fed a recabar cada año la opinión del público sobre los escenarios de las pruebas de resistencia y cualquier cambio sustancial en sus modelos. También establece los modelos para la prueba de 2027. Los bancos con grandes carteras de negociación afrontarán cada año dos versiones del shock del mercado global, y en los resultados de cada banco se utilizará la que arroje las mayores pérdidas. [1]

En virtud de la segunda norma, la Fed utilizará el promedio de los resultados de las dos pruebas de resistencia supervisoras anuales más recientes de un banco para calcular su colchón de capital por estrés, siempre que el banco se haya sometido a las pruebas en ambos años. El cálculo de promedios comenzará en 2028. La Fed estima que es probable que los cambios reduzcan aproximadamente a la mitad la volatilidad interanual de los requisitos de capital, sin modificar sustancialmente los requisitos del conjunto de los bancos. [1]