Fed stelt wijzigingen in bankstresstests en kapitaalvereisten definitief vast

Een definitieve regel verplicht de Fed om jaarlijks het publiek om input te vragen over de scenario’s voor stresstests en over eventuele materiële wijzigingen in de modellen. De regel stelt ook de modellen vast voor de test van 2027. Banken met grote handelsportefeuilles krijgen elk jaar te maken met twee versies van de mondiale marktschok; voor de resultaten van elke bank wordt de versie gebruikt die het grootste verlies oplevert. [1]

Volgens de tweede regel gebruikt de Fed het gemiddelde van de resultaten van de twee meest recente jaarlijkse toezichthoudende stresstests van een bank om de kapitaalbuffer voor stressscenario’s te berekenen, mits de bank in beide jaren is getest. Het middelen begint in 2028. De Fed schat dat de wijzigingen de jaar-op-jaarvolatiliteit van de kapitaalvereisten waarschijnlijk met ongeveer de helft zullen verminderen, zonder de vereisten voor banken als geheel materieel te veranderen. [1]