Fed finaliza mudanças nos testes de estresse bancário e nos requisitos de capital

Uma das regras finais exigirá que o Fed solicite contribuições do público todos os anos sobre os cenários de seus testes de estresse e quaisquer mudanças materiais em seus modelos. Ela também estabelece os modelos para o teste de 2027. Bancos com grandes carteiras de negociação enfrentarão duas versões do choque do mercado global a cada ano, e a perda maior será usada nos resultados de cada banco. [1]

De acordo com a segunda regra, o Fed usará a média dos resultados dos dois testes de estresse supervisórios anuais mais recentes de um banco para calcular seu colchão de capital para estresse, desde que o banco tenha sido testado nos dois anos. O cálculo da média começará em 2028. O Fed estima que as mudanças provavelmente reduzirão pela metade a volatilidade ano a ano dos requisitos de capital, sem alterar materialmente os requisitos para os bancos como um todo. [1]