BCE vai reforçar a fiscalização dos riscos físicos dos bancos a partir de 2027

Os supervisores bancários do Banco Central Europeu vão analisar mais de perto a forma como os bancos medem e gerem os riscos físicos a partir de 2027, apontando lacunas nos dados, incerteza na modelização e crescente pressão sobre as seguradoras e o apoio público.

O BCE apresentou a alteração na sua Newsletter de Supervisão de novembro, que também destacou lacunas na aplicação dos quadros de apetência pelo risco pelos bancos e uma revisão planeada da sua metodologia de avaliação de supervisão. A newsletter reúne atualizações de supervisão, dados e entrevistas, em vez de anunciar uma única nova política.

O BCE afirma que a metodologia revista entrará em vigor no próximo ano e abrangerá o risco de liquidez a curto prazo, a sustentabilidade do financiamento e os controlos de risco. Descreve esta fase como a etapa final de uma revisão do Processo de Análise e Avaliação para Fins de Supervisão, ou SREP, iniciada em 2021.

A newsletter também refere que um exercício de comparação do BCE identificou boas práticas na utilização dos quadros de apetência pelo risco pelos bancos, bem como deficiências na cobertura dos riscos, na supervisão e na aplicação. Segundo o BCE, as conclusões apontam para áreas em que os bancos poderiam melhorar a tomada de decisões e a gestão dos riscos.

Dados separados mostram que a rendibilidade dos capitais próprios dos bancos significativos atingiu 10,7% no segundo trimestre de 2026, o nível mais elevado desde 2015. O rácio entre custos e proveitos também foi recorde nesse período, situando-se em 53,1%. O BCE atribui os resultados ao aumento dos proveitos operacionais, impulsionados pelos rendimentos de juros, comissões e taxas, que mais do que compensaram o aumento das despesas e dos capitais próprios.

A newsletter indica que mais de metade dos empréstimos concedidos pelos bancos de menor dimensão estavam garantidos por imóveis no segundo trimestre. A percentagem subiu de 47% em meados de 2020 para 53%; esses empréstimos totalizavam 1 714 mil milhões de euros, dos quais 79,5% foram concedidos a famílias e 20,5% a sociedades não financeiras.