Fed finaliza alterações aos testes de esforço bancários e aos requisitos de capital

Uma das regras finais exige que a Fed solicite, todos os anos, contributos do público sobre os cenários dos seus testes de esforço e quaisquer alterações significativas aos seus modelos. Define também os modelos para o teste de 2027. Os bancos com grandes carteiras de negociação serão sujeitos, todos os anos, a duas versões do choque do mercado global, sendo utilizada a que gerar a maior perda nos resultados de cada banco. [1]

Ao abrigo da segunda regra, a Fed utilizará a média dos resultados dos dois testes de esforço anuais de supervisão mais recentes de um banco para calcular a sua reserva de capital para situações de esforço, desde que o banco tenha sido testado em ambos os anos. A aplicação da média começará em 2028. A Fed estima que as alterações deverão reduzir para cerca de metade a volatilidade anual dos requisitos de capital, sem alterar significativamente os requisitos para o conjunto dos bancos. [1]