ФРС затвердила зміни до банківських стрес-тестів і вимог до капіталу
Федеральна резервна система США затвердила дві зміни до банківських стрес-тестів, щоб зробити вимоги до капіталу менш мінливими та надати громадськості більше можливостей впливати на проведення тестів.
Завантаження інформації про перевірку.
Згідно з одним остаточним правилом, ФРС щороку має запитувати думку громадськості щодо сценаріїв стрес-тестування та будь-яких суттєвих змін до своїх моделей. Воно також визначає моделі для тесту 2027 року. Банки зі значними торговими портфелями щороку проходитимуть дві версії глобального ринкового шоку; у результатах кожного банку враховуватимуть більший збиток. [1]
За другим правилом ФРС використовуватиме середнє значення результатів двох останніх щорічних наглядових стрес-тестів банку для розрахунку його буфера стресового капіталу, якщо банк проходив тестування в обидва роки. Усереднення розпочнеться у 2028 році. За оцінкою ФРС, ці зміни, ймовірно, приблизно вдвічі зменшать річну мінливість вимог до капіталу, не спричинивши суттєвих змін загального рівня вимог для банків. [1]
Окремо ФРС просить надати коментарі щодо запропонованої зміни до методики прогнозування комісійних доходів банків в умовах стресу. Якщо її ухвалять, вона замінить чинну модель. Коментарі можна подати протягом 60 днів після публікації пропозиції у Федеральному реєстрі. [1]
Увійдіть, щоб оцінити цю статтю позитивно або негативно.
Про це обговорення та запитання до ШІ
Приватне тестове обговорення. Коментарі відображають погляди читачів і поки що не проходять автоматичну перевірку фактів. Редагувати коментар можна протягом 60 секунд після публікації.
Сортування застосовується до коментарів верхнього рівня; відповіді залишаються в порядку від найстарішої до найновішої. Нові коментарі та вподобання можуть змінити порядок. Оновіть сторінку, щоб побачити поточний рейтинг.
Завантаження коментарів…