EZB will Banken ab 2027 stärker auf physische Risiken prüfen

Die Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank wird ab 2027 genauer untersuchen, wie Banken physische Risiken messen und steuern. Als Gründe nennt sie Datenlücken, Unsicherheiten bei der Modellierung und den zunehmenden Druck auf Versicherer und öffentliche Unterstützungsleistungen.

Die EZB erläuterte die Änderung in ihrem November-Newsletter zur Bankenaufsicht. Darin werden auch Lücken bei der Anwendung von Risikobereitschaftsrahmen durch Banken sowie eine geplante Überarbeitung der aufsichtlichen Bewertungsmethodik hervorgehoben. Der Newsletter ist eine Sammlung von Aufsichtsmitteilungen, Daten und Interviews und keine einzelne neue politische Ankündigung.

Die EZB erklärt, dass die überarbeitete Methodik im nächsten Jahr in Kraft treten und kurzfristige Liquiditätsrisiken, die Tragfähigkeit der Finanzierung und Risikokontrollen abdecken wird. Sie bezeichnet dies als letzte Phase einer 2021 begonnenen Überarbeitung des aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozesses (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP).

Der Newsletter berichtet außerdem, dass eine Benchmarking-Übung der EZB bewährte Praktiken beim Einsatz von Risikobereitschaftsrahmen durch Banken sowie Defizite bei der Risikoabdeckung, der Überwachung und der Umsetzung festgestellt hat. Die Ergebnisse zeigten Bereiche auf, in denen Banken ihre Entscheidungsfindung und ihr Risikomanagement verbessern könnten, heißt es darin.

Separaten Zahlen zufolge erreichte die Eigenkapitalrendite bedeutender Banken im zweiten Quartal 2026 mit 10,7 % ihren höchsten Stand seit 2015. Auch ihre Kosten-Ertrags-Quote lag für diesen Zeitraum mit 53,1 % auf einem Rekordwert. Die EZB führt die Ergebnisse auf höhere Betriebserträge zurück, die durch Zins-, Gebühren- und Provisionserträge angetrieben wurden und steigende Aufwendungen und Eigenkapital mehr als ausglichen.

Dem Newsletter zufolge waren im zweiten Quartal mehr als die Hälfte der Kredite kleinerer Banken durch Immobilien besichert. Der Anteil stieg von 47 % Mitte 2020 auf 53 %; diese Kredite beliefen sich auf insgesamt 1.714 Mrd. €, davon entfielen 79,5 % auf Haushalte und 20,5 % auf nichtfinanzielle Unternehmen.