La BCE renforcera la surveillance des risques physiques auxquels les banques sont exposées à partir de 2027

À partir de 2027, les autorités de surveillance bancaire de la Banque centrale européenne examineront plus attentivement la manière dont les banques mesurent et gèrent les risques physiques, invoquant des lacunes dans les données, l’incertitude des modèles et la pression croissante exercée sur les assureurs et les dispositifs publics de soutien.

La BCE a présenté cette évolution dans sa lettre d’information de novembre sur la supervision, qui fait également état de lacunes dans l’application par les banques des cadres d’appétence au risque et d’une révision prévue de sa méthodologie d’évaluation prudentielle. Cette lettre rassemble des mises à jour sur la supervision, des données et des entretiens ; il ne s’agit pas d’une seule nouvelle annonce de politique.

La BCE indique que la méthodologie révisée prendra effet l’année prochaine et couvrira le risque de liquidité à court terme, la pérennité du financement et les contrôles des risques. Elle décrit cette révision comme la dernière étape de la refonte du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels, ou SREP, engagée en 2021.

La lettre indique également qu’un exercice de comparaison de la BCE a relevé de bonnes pratiques dans l’utilisation des cadres d’appétence au risque par les banques, ainsi que des lacunes dans la couverture des risques, la surveillance et la mise en œuvre. Selon la BCE, ces conclusions mettent en évidence des domaines dans lesquels les banques pourraient améliorer leur prise de décision et leur gestion des risques.

Des chiffres distincts montrent que le rendement des fonds propres des banques importantes a atteint 10,7 % au deuxième trimestre de 2026, son niveau le plus élevé depuis 2015. Leur ratio coûts/revenus a lui aussi atteint un record pour cette période, à 53,1 %. La BCE attribue ces résultats à la hausse des revenus d’exploitation, tirée par les revenus d’intérêts, de frais et de commissions, qui a plus que compensé l’augmentation des dépenses et des fonds propres.

La lettre indique que plus de la moitié des prêts accordés par les banques de plus petite taille étaient garantis par des biens immobiliers au deuxième trimestre. Cette part est passée de 47 % à la mi-2020 à 53 % ; le montant total de ces prêts s’élevait à 1 714 milliards d’euros, dont 79,5 % étaient accordés aux ménages et 20,5 % aux sociétés non financières.