BCE vai intensificar fiscalização dos riscos físicos dos bancos a partir de 2027

Os supervisores bancários do Banco Central Europeu vão examinar mais de perto como os bancos medem e gerenciam os riscos físicos a partir de 2027, citando lacunas de dados, incerteza na modelagem e pressão crescente sobre seguradoras e apoio público.

O BCE apresentou a mudança em seu Boletim de Supervisão de novembro, que também destacou lacunas na aplicação dos quadros de apetite a risco pelos bancos e uma revisão planejada de sua metodologia de avaliação supervisora. O boletim reúne atualizações de supervisão, dados e entrevistas, em vez de anunciar uma única nova política.

O BCE afirma que a metodologia revisada entrará em vigor no próximo ano e abrangerá o risco de liquidez de curto prazo, a sustentabilidade do financiamento e os controles de risco. O banco descreve essa etapa como a fase final de uma reformulação do Processo de Revisão e Avaliação Supervisora, ou SREP, iniciada em 2021.

O boletim também informa que um exercício de benchmarking do BCE encontrou boas práticas no uso de quadros de apetite a risco pelos bancos, além de deficiências na cobertura de riscos, na supervisão e na implementação. Segundo o boletim, os resultados indicam áreas em que os bancos poderiam melhorar a tomada de decisões e a gestão de riscos.

Dados separados mostram que o retorno sobre o patrimônio líquido dos bancos significativos chegou a 10,7% no segundo trimestre de 2026, seu nível mais alto desde 2015. A relação entre custos e receitas também atingiu um recorde para esse período, de 53,1%. O BCE atribui os resultados ao aumento da receita operacional, impulsionada por receitas de juros, tarifas e comissões, que mais do que compensou o aumento das despesas e do patrimônio líquido.

O boletim afirma que mais da metade dos empréstimos concedidos por bancos menores estava garantida por imóveis no segundo trimestre. A proporção subiu de 47% em meados de 2020 para 53%; esses empréstimos totalizaram €1.714 bilhões, dos quais 79,5% foram concedidos a famílias e 20,5% a empresas não financeiras.