ЄЦБ посилить контроль за фізичними ризиками банків із 2027 року

Банківські наглядові органи Європейського центрального банку з 2027 року ретельніше перевірятимуть, як банки вимірюють фізичні ризики та управляють ними. Причинами є прогалини в даних, невизначеність моделювання та посилення тиску на страховиків і державну підтримку.

ЄЦБ виклав ці зміни в листопадовому бюлетені з банківського нагляду. У ньому також висвітлено прогалини в застосуванні банками систем схильності до ризику та запланований перегляд методології наглядової оцінки. Бюлетень є добіркою оновлень щодо нагляду, даних та інтерв’ю, а не повідомленням про єдину нову політику.

ЄЦБ заявляє, що переглянута методологія набуде чинності наступного року й охоплюватиме короткостроковий ризик ліквідності, стійкість фінансування та засоби контролю ризиків. Банк називає це завершальним етапом реформи Процесу наглядової оцінки та перевірки (SREP), розпочатої у 2021 році.

У бюлетені також повідомляється, що порівняльне дослідження ЄЦБ виявило належну практику використання банками систем схильності до ризику, а також недоліки в охопленні ризиків, нагляді та впровадженні. За даними ЄЦБ, результати вказують на сфери, у яких банки могли б поліпшити ухвалення рішень та управління ризиками.

Окремі дані свідчать, що рентабельність власного капіталу значущих банків у другому кварталі 2026 року сягнула 10,7% — найвищого рівня з 2015 року. Співвідношення витрат і доходів також було рекордним для цього періоду — 53,1%. ЄЦБ пов’язує ці результати зі зростанням операційних доходів завдяки процентним доходам, а також комісіям і зборам, що з лишком компенсувало збільшення витрат і власного капіталу.

У бюлетені зазначається, що в другому кварталі понад половину кредитів менших банків було забезпечено нерухомістю. Частка зросла з 47% у середині 2020 року до 53%; загальна сума цих кредитів становила €1 714 млрд, з яких 79,5% було видано домогосподарствам, а 20,5% — нефінансовим компаніям.